概率法做T 備戰(zhàn)2020短線篇

圖片來源：攝圖網(wǎng) 來源：道達(dá)號（微信號：daoda1997） 今天有沒有被主力甩下車？ 我們經(jīng)常以為大市值的公司拉不起來，那為什么中信證券今天就漲停了呢？ 我們周末都在擔(dān)心注冊制對市場是利空，那為什么這種“利空”只持續(xù)了10分鐘，指數(shù)就被幾大權(quán)重板塊合力抬起來了呢？ 市場永遠(yuǎn)是老師，我們永遠(yuǎn)要保持對市場的好奇心，向市場學(xué)習(xí)。復(fù)盤完2019，讓我們備戰(zhàn)2020吧，先從短線開始…… 盤前日內(nèi)交易法 日內(nèi)交易（俗稱T+0），是一種很“性感”的炒股技法，牛人們通過對振幅較大的個股進(jìn)行高拋低吸操作，即便是漲幅很小，也能獲利可觀，更有高手通過長時間的日內(nèi)交易，達(dá)到攤低持股成本，提高股息率的目的。 同時，日內(nèi)交易也是很難掌握的技術(shù)，因為微觀操作時，買賣指標(biāo)通常都是一閃即逝，思維不靈敏或者動作慢的投資者，更是很難摸到要領(lǐng)。而且專業(yè)的日內(nèi)交易團(tuán)隊（做T工廠）對硬件的要求也很高，硬件設(shè)施也是一般投資者難以企及的。 局長今天就介紹一種“盤前做T法”，把各位領(lǐng)進(jìn)量化日內(nèi)交易的門，讓我們通過概率統(tǒng)計，在盤前實現(xiàn)掛單。 股價的布朗運動 我們要從認(rèn)識股價波動本質(zhì)的層面去了解日內(nèi)交易的獲利邏輯：一只流動性尚可的股票，每天的股價波動都是成百上千次委托單的共同演繹，這成百上千次委托背后對應(yīng)著眾多的交易者，他們按各自不同的目標(biāo)價位，在多空方向上進(jìn)行委托，從而造成股價的上下波動。 通過局長上述對股價波動本質(zhì)的闡述，我們就可以從中提取出相應(yīng)的數(shù)學(xué)邏輯和模型——當(dāng)一定數(shù)量的人按照不同的交易目的進(jìn)行多空博弈時，股價的表現(xiàn)就呈現(xiàn)典型的布朗運動。 布朗運動——微小粒子表現(xiàn)出的無規(guī)則運動。1827年英國植物學(xué)家R.布朗在花粉顆粒的水溶液中觀察到花粉不停頓的無規(guī)則運動。 如果股價的波動呈現(xiàn)布朗運動的話，那么股價在微小時段內(nèi)的變動方向是無法預(yù)測的，但是可以通過統(tǒng)計，計算出波動大致的發(fā)生概率。而且通過本人的觀察，流動性越好的股票，日內(nèi)布朗運動的現(xiàn)象越明顯。 當(dāng)你明白這一點后，我們就進(jìn)入下一個環(huán)節(jié)——尋找日內(nèi)股價波動里的大概率事件。 股票的一般日內(nèi)波動圖如下所示： 那么我們就統(tǒng)計一下“盤中翻綠”和“沖高回落”的概率，為了保證抽樣的覆蓋性，局長從上證50、滬深300、中證500標(biāo)的中各抽5只100億元以上市值的公司，并對這15只樣本最近5年的股價走勢進(jìn)行統(tǒng)計。 樣本標(biāo)的如下： 上證50：貴州茅臺、工商銀行、恒瑞醫(yī)藥、中國平安、萬華化學(xué)； 滬深300：雙匯發(fā)展、萬科A、上海機(jī)場、方大炭素、海康威視； 中證500：青島啤酒、均勝電子、華新水泥、中文傳媒、順鑫農(nóng)業(yè)。 概念定義如下： 盤中翻綠=盤中最低價＜昨日收盤價；沖高回落=盤中最高價＞當(dāng)日收盤價。 統(tǒng)計方法如下： 用EXCEL統(tǒng)計出“盤中翻綠”和“沖高回落”的次數(shù)，并以收盤價總個數(shù)相除，得出相應(yīng)的概率。 概率統(tǒng)計結(jié)果如下： 通過以上圖表可以得出——“盤中翻綠”和“沖高回落”都是極大概率事件。那么從統(tǒng)計上來講，“水下買入”和“沖高賣出”都是大概率正確的，因為投資者在做出這種決策的時候，就已經(jīng)站在了大概率事件那邊，勝率也就自然而然提高了。 為避免誘導(dǎo)操作，局長截取了2018年5月份時，按照以上概率思想做日內(nèi)交易的成績單，賣出41次，盈利34次，盈利幾率為82.93%！ 當(dāng)你明白這兩個大概率事件后，基本就能構(gòu)建一個較完整的日內(nèi)交易體系，但這只是對交易進(jìn)行定性的第一步，而“翻綠后，跌多少買入？”和“沖高后，漲多少賣出？”這兩個問題就是定量交易的第二步。 首先，我在研究股價波動的統(tǒng)計規(guī)律時發(fā)現(xiàn)——股價的振幅呈現(xiàn)明顯的一般正態(tài)分布。不管是振動穩(wěn)定的銀行股還是振動較大的周期股，他們都有一個大概率的振幅范圍。 那么我們就能根據(jù)這個振幅范圍，大概劃出“高拋低吸”的范圍。比如某股收盤價為20元，統(tǒng)計出來的振幅為3.5%，那么以9點25分的價格為中軸，上下1.75%，對應(yīng)的價格空間就出來了，當(dāng)然不用那么細(xì)，模糊正確就行，比如掛-1.5%買入，只要成交，就掛+1.5%賣出，或者+1%賣出。這樣你就完全脫離了市場情緒的羈絆，回歸到理性的交易思維，而非追漲殺跌。 好了，這就是神棍局的極簡投資主義，直接從股價波動的本質(zhì)出發(fā)，把自己的心態(tài)解放出來，把精力也解放出來，利用市場的客觀規(guī)律去戰(zhàn)勝市場。至此，神棍局的絕大部分投資體系已經(jīng)揭開神秘面紗。明天是2019年的最后一個交易日，局長再把體系串一遍，準(zhǔn)備2020年再打個漂亮仗吧！ 今晚讀研報 今晚我們將在公眾號“道達(dá)號”的財富贏家學(xué)院里，聊春節(jié)期間的一個利好板塊。 今天晚上9點半，我們不見不散。 快來加入公眾號“道達(dá)號”的財富贏家學(xué)院吧。 福利一：學(xué)院有國內(nèi)唯一一款針對股市情緒的量化工具——情緒寶，協(xié)助你抓住每年的波段行情； 福利二：不定期分享投資的實戰(zhàn)研究和行情感悟； 福利三：每日分享一篇近期精華研報，共同學(xué)習(xí)共同成長，助你對股市越看越透徹，越走越順利。 （本文內(nèi)容僅供參考，不作為投資依據(jù)，據(jù)此入市，風(fēng)險自擔(dān)）